Математическое и статистическое моделирование в финансах / С. С. Артемьев, М. А. Якунин ; Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт вычислительной математики и математической геофизики ; под ред. Г. А. Михайлова
Language: русский.Country: Россия.Publication: Новосибирск : Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008Description: 174 с.ISBN: 9785901548318.Classification: У9(2)262.3Abstract: Дается описание различных финансовых инструментов и финансовых операций, в которых они могут участвовать. Строятся математические модели цен некоторых финансовых инструментов в виде стохастических дифференциальных уравнений. Выбираются вероятностные характеристики ценовых рядов, которые используются для проверки адекватности исторических и модельных цен. Обсуждаются вопросы статистического моделирования финансовых операций с акциями, фьючерсами и опционами. Исследуются торговые алгоритмы и вероятностные характеристики их доходности и риска. Книга предназначена для широкого круга научных работников, интересующихся проблемами финансовой математики, для специалистов, чья практическая деятельность связана с компьютерной торговлей на фондовых и срочных рынках, а также для студентов и аспирантов..Bibliography: Литература: с. 172-173..Subject - Topical Name: Финансовая математика Subject: финансы | финансовые расчеты | финансовые инструменты | финансовые операции | финансовые фьючерсы | опционы | арбитраж | хеджирование | математическое моделирование | статистическое моделирование | акции | торговые алгоритмы| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | НТБ ТПУ Научный фонд | 09-65 | Available | 13821000367037 |
Литература: с. 172-173.
Дается описание различных финансовых инструментов и финансовых операций, в которых они могут участвовать. Строятся математические модели цен некоторых финансовых инструментов в виде стохастических дифференциальных уравнений. Выбираются вероятностные характеристики ценовых рядов, которые используются для проверки адекватности исторических и модельных цен. Обсуждаются вопросы статистического моделирования финансовых операций с акциями, фьючерсами и опционами. Исследуются торговые алгоритмы и вероятностные характеристики их доходности и риска. Книга предназначена для широкого круга научных работников, интересующихся проблемами финансовой математики, для специалистов, чья практическая деятельность связана с компьютерной торговлей на фондовых и срочных рынках, а также для студентов и аспирантов.
There are no comments on this title.